• Giner, J., S. Morini and R. Rosillo (2015), “OPTIMAL PREDICTION PERIODS FOR NEW AND OLD VOLATILITY INDEXES IN USA AND GERMAN MARKETS”, Computational Economics, Junio 2015 (online version). Springer, ISSN 1572-9974

• Rosillo, R., J. Giner and D. de la Fuente (2014), “STOCK MARKET SIMULATION USING SUPPORT VECTOR MACHINES”, Journal of Forecasting, Vol. 33, Nº 6, September 2014, pp. 488-500, Special Issue: Forecasting Financial Markets. Wiley, ISSN 0277-6693

• Rosillo, R., J. Giner and D. de la Fuente (2014), “THE EFFECTIVENESS OF THE COMBINED USE OF VIX AND SUPPORT VECTOR MACHINES ON THE PREDICTION OF S&P500”, Neural Computing and Application, Vol. 25, Nº 2, August 2014, pp. 321-332. Springer, New York. ISSN 0941-0643

• Afonso, J.A., N. Bruno y J. Giner (2004), “UN ANÁLISIS UNIVARIANTE Y MULTIVARIANTE DE LA DIVERSIFICACIÓN DE CARTERAS BAJO HETEROCEDASTICIDAD CONDICIONADA", Estudios de Economía Aplicada, Vol. 22-2, pp. 375-400, Agosto 2004. Asociación Internacional de Economía Aplicada ASEPELT.

• Giner, J. y Morini, S. (2004): “LOS ÍNDICES DE VOLATILIDAD EN LOS MERCADOS DE DERIVADOS: UNA PROPUESTA PARA EL IBEX-35”, Analistas Financieros Internacionales, nº 113, Madrid, Enero 2004, pp. 21-34. Fundación Analistas. Madrid.

• Pérez-Cruz, F., J.A. Afonso-Rodríguez and J. Giner (2003), “ESTIMATING GARCH MODELS WITH SUPPORT VECTOR MACHINES”, Quantitative Finance, Vol. 3, Nº 3, June 2003, pp. 163-172. Taylor and Francis. London. PDF

• Rosillo, R., J. Giner and D. de la Fuente (2014), “FORECASTING DAX 30 USING SUPPORT VECTOR MACHINES AND VDAX”, In C. Dunis et al. (Eds.), Computational Intelligence Techniques for Trading and Investment, Routledge (Taylor & Francis), pp. 177-191. ISBN: 978-0415636803

• Afonso-Rodríguez, J. (2012), "ON TESTING FOR A STOCHASTIC UNIT ROOT IN FINANCIAL TIME SERIES: THE CASE OF A BILINEAR UNIT ROOT PROCESS", Tópicos Selectos de Optimización, Volúmen 1. 7, pp. 117 - 146. ECORFAN-México, 16/11/2012, ISBN 978-607-00-5902-5. PDF